É simples. Basta colocar uma "div" antes da tag </body>, quase no final do seu código html:
CODE
<div id="lateral">
Aqui a sua publicidade, banner, etc....
</div>
Daí o CSS para determinar a posição da "div" (edite conforme a sua necessidade de altura, largura e posição na tela):
CODE
<style type="text/css">
#lateral {
position:absolute;
width:120px;
height:600px;
z-index:1;
left: 779px;
top: 50px;
}
</style>
E o CSS para eliminar a barra de rolagem horizontal que apareceria caso a resolução fosse 800x600:
CODE
<style type="text/css" media="screen">
html {overflow-x:hidden;}
</style>
Postei aqui exatamente como fiz no site www.brtutoriais.com. O UOL deixa a rolagem horizontal em 800x600px de resolução de video.
Abraço...